On peut supposer que les sigles sont des mots en MAJUSCULES.

Depuis la version 2007, il n'est plus possible d'utiliser la solution simple du Recherche-remplace, car cette fonctionnalité permet de surligner mais pas de sélectionner. Donc impossible de copier et de coller.

Il faut donc une macro. A noter que cette macro fonctionne avec toutes les versions :

 Sub sigles()
'macro écrite par m@rina
Dim Sigle As String, Liste As String, ND As Document

Application.ScreenUpdating = False
Selection.HomeKey Unit:=wdStory

'Recherche de tous les mots en majuscules
    Do
        Selection.Find.ClearFormatting
        With Selection.Find
            .ClearFormatting
            .Text = "<[A-Z]{2;}>"
            .Forward = True
            .Wrap = wdFindStop
            .MatchCase = True
            .MatchWildcards = True
            .Execute
        End With

    If Selection.Find.Found Then
        Sigle = Selection.Text
            If InStr(Liste, Sigle) = 0 Then
                Liste = Liste & Sigle & vbCr
            End If
        End If
    Loop Until Not Selection.Find.Found

'On crée le nouveau doc et on y insère les textes trouvés
    Set ND = Documents.Add
    Selection.TypeText Text:=Liste
End Sub

NB : on suppose qu'un sigle est un mot en majuscules composé d'au moins deux lettres. Vous pouvez augmenter le nombre de lettres en remplaçant le chiffre 2 par le nombre de votre choix dans l'expression  <[A-Z]{2;}>